이해선 한국거래소 시장감시위원장. /사진=한국거래소
한국거래소가 오는 4월부터 빅데이터 기반의 인공지능(AI) 시스템을 통해 주식시장 불공정거래를 적발할 예정이다.

한국거래소 시장감시본부는 다음달까지 개발을 완료, 테스트를 거쳐 4월부터 인공지능 시장감시시스템을 가동한다고 24일 밝혔다.

시장감시본부는 지난 2016년부터 AI 감시시스템을 준비해왔으며 80억원을 투자했다. 1년여 간의 개발 작업을 거쳐 완성된 AI 시장감시시스템은 불공정 거래를 보다 신속하고 정확하게 적출할 것으로 관측된다.


지금까지는 시세조종 계좌에 대한 사전정보가 없어 새로운 불공정거래 유형을 적출하는 데 어려움이 있고 혐의계좌를 찾는데 5일 가량의 시간이 소요됐다.

인공지능이 도입되면 혐의계좌를 적출하는데 1시간 정도면 충분하고 AI 예측에 의해 판단 정확도도 향상될 것이라는 게 시장감시본부 측 설명이다.


시장감시본부에 따르면 AI 감시시스템은 ‘직관적 비쥬얼 분석’을 활용해 기존보다 이상 거래 적발 속도가 높다. 현재는 호가장∙매매장을 중심으로 시장을 분석하고 있어 시간이 오래 걸리고 정확도가 떨어지지만 AI 감시시스템은 시각화 분석 도구를 통해 시장을 보다 신속∙정확하게 분석할 수 있다.

또 빅데이터 분석기법과 거래정보를 연계해 지금까지 없던 신종 불공정 거래를 조기에 적발할 수 있다. 이를테면 허위성 온라인 글 게시자와 상관성이 높은 매매 계좌를 적출해 분석하는 식이다.


지리정보시스템(GIS)으로 위치정보와 불공정거래 간 연계성을 분석하는 기능도 포함됐다. 상장사의 소재지 주변에서 주문이 일어나는 경우 내부자 또는 내부자에게 정보를 수령한 자의 미공개정보 이용 가능성을 제기할 수 있다. 특정 지역에서 주문이 급증할 경우에는 통정거래 여부도 분석할 수 있다.

아울러 ‘게릴라형’ 초단기 시세조종 조기 적발 체계를 마련해 종목 중심으로 진행했던 감시를 계좌 중심으로 전환한다.


시장감시본부는 이 같은 AI 감시시스템을 통해 ▲새로운 불공정거래 유형 적출 ▲신속하고 정확한 시장감시 ▲시장 감시 고도화 기반을 마련하게 된다.

한편 시장감시본부는 불공정거래 신속 대응을 위해 맞춤형 시장감시체계 강화에도 집중한다. 현재 투자조합을 동원한 대규모 기획형 복합불공정거래, 게릴라성 초단기 시세조종 등 다양한 불공정거래가 발생하고 있는데 시장감시본부는 이를 잠재적 불공정거래군으로 분류, 인공지능을 활용해 특별관리체계를 구축할 계획이다.

여기에 테마주 등 이상급등종목 대응을 강화하고 상장법인의 내부자가 연루된 미공개정보이용을 조기에 적발할 수 있는 체계를 강화할 예정이다.

올 들어 강세를 보이는 코스닥 시장의 신뢰를 높이기 위한 건전성 강화에도 나선다. 코스닥 신규상장 및 상장폐지 실질심사 대상종목 등에 대한 집중 감시체계를 구축하고 내부자거래 예방을 위한 지원체계도 강화할 방침이다.