라임자산운용 환매중단 펀드 가운데 전액 손실이 우려되는 무역금융펀드(플루토 TF 1호)에 대한 회계법인의 실사 결과가 펀드 판매사에 전달됐다.
3일 금융투자업계에 따르면, 삼일회계법인은 이날 설명회를 열고 무역금융펀드 실사 결과를 판매사 담당자들에게 전달했다.
삼일회계법인은 지난 1월부터 무역금융펀드에 대한 실사를 진행해왔다. 무역금융펀드 특성상 해외 자산 실사를 진행해야 하지만 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 지연됐다.
보고서에는 자산실사 결과 발표인만큼 구체적인 회수율은 나오지 않았다. 다만 삼일회계 측은 약속어음(P-note) 감액에 따른 펀드 기준가 추가 변경은 없다고 밝힌 것으로 전해졌다.
무역금융펀드는 2017년 5월 신한금융투자의 총수익스와프(TRS) 레버리지를 이용해 인터내셔널인베스트먼트그룹(IIG) 펀드, BAF펀드, 버락(Barak)펀드, ATF펀드 등 해외 무역금융펀드에 투자하는 상품으로 만들어졌다.
펀드 설정액은 2438억원으로 자펀드는 총 38개다. 펀드는 50% 손실이 이미 확정됐으며 연동된 5개 해외 무역금융펀드의 투자손실이 2억 달러 이상 발생할 경우 전액 손실을 입게 된다. 이 펀드가 투자한 약속어음(P-note)의 원금 5억달러가 5개 해외 무역금융펀드의 손실과 연동돼 있다.
이 펀드를 가장 많이 판매한 회사 또한 신한금융투자다. 신한금투는 총 888억원을 팔았다. 이어 우리은행(697억원), 하나은행(509억원) 등이 이 펀드를 판매했다.
삼일회계법인은 자산실사 보고서를 바탕으로 이르면 1~2개월 후 라임 무역금융펀드의 최종 자산 회수율을 발표할 것으로 전망된다. 라임자산운용은 당초 지난달 말로 예정돼 있던 플루토·테티스 펀드에 대한 상환 계획 발표는 오는 10일로 미뤘다.
한편 곽상도 미래통합당 의원실이 금융감독원에서 제출받은 자료에 따르면, 앞서 삼일이 실사를 완료한 2개 모펀드 '플루토 FI D-1호'(플루토)는 최종 회수율이 51.7~69.9%로, '테티스 2호'(테티스)는 58.1~79%로 집계됐다. 회수율은 고객의 최종 손실률이 아니고, 기준가 평가 참고 자료로 사용된다. 두 펀드는 회수율이 50% 이상이었지만, 이 역시 자산이 현금화돼야 고객이 돌려받을 수 있다.
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