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금융당국이 은행권의 불확실성이 확대돼자 손실흡수 능력 강화를 위한 방파제 쌓기에 나선다. 은행권 수익이 충분한 손실흡수능력을 갖추는 데 활용될 수 있도록 자본 확충·충당금 적립 제도를 정비한다.


5일 금융위훤회와 금융감독원은 '은행권 경영·영업 관행·제도 개선 방안'을 통해 이같이 밝혔다.

지난해부터 금리·환율이 상승하고 경기둔화의 영향으로 건전성 악화 등 은행권 전반의 불확실성이 증대되고 있다. 금융당국에 따르면 은행권 연체율은 ▲2017년 말 0.36% ▲2019년 말 0.36% ▲2020년 말 0.28% ▲2021년 말 0.21% ▲2022년 말 0.25%에 이어 올해 3월 기준 0.33%로 집계됐다.


금융당국은 아직까진 은행권의 손실흡수 능력이 양호한 것으로 진단하고 있지만 불확실성이 커지고 있어 건전성 확보가 요구된다는 입장이다.

2022년 12월 은행권의 보통주자본비율은 12.61%로 규제비율(7.0%~8.0%)을 상회하지만 채권평가손실, 연체율 증가 등 영향으로 2021년말 대비 0.4%포인트 떨어졌다.


주요국과 비교하면 더욱 미흡한 상황이다. 2022년 12월 기준 미국의 보통주자본비율은 12.55%, 영국은 16.06% 등으로 집계됐다.

금융당국은 선제적 리스크 관리를 위해 은행권 수익이 충분한 손실흡수능력을 갖추는 데 활용될 수 있도록 자본 확충·충당금 적립 제도를 정비한다는 방침이다.


먼저 기업신용 증가, 배당확대·채권손실 등에 따른 자본비율 하락, 연체율 상승 등을 고려해 경기대응완충자본을 부과한다. 당국은 5월24일 경기대응완충자본 1%포인트를 부과했다. 은행권은 오는 2024년 5월부터 경기대응완충자본 1%포인트를 포함한 규제비율(8~9%) 및 버퍼 등을 고려해 추가자본을 적립할 것으로 전망된다.

스트레스완충자본도 도입한다. 은행별 리스크관리 수준, 스트레스테스트 결과 등에 따라 차등적으로 추가자본 적립의무를 부과할 방침이다.

은행 스트레스테스트의 신뢰성 제고를 위해 테스트 전 과정에 대한 검증, 사후관리를 강화하는 제도정비도 병행할 예정이다. 올해 하반기 중 스트레스완충자본 시뮬레이션을 시범운영한다.

특별대손준비금 적립 요구권도 도입한다. 향후 예상되는 손실 대비 대손충당금·준비금이 부족하다고 판단시 금융당국이 은행에 대손준비금 추가 적립을 요구할 수 있는 근거를 마련하는 것이다. 올해 3분기 중 은행업감독규정 개정이 완료될 예정이다.

예상손실 전망모형 점검·보완체계도 구축해 대손충당금 적립을 위한 은행의 예상손실 전망모형을 매년 주기적으로 점검한다. 점검결과가 미흡할 경우에는 개선 요구할 예정이다.