14일 라임자산운용은 오는 18일 기준으로 모펀드 '플루토 FI D-1 1호'(플루토)의 순자산이 전일대비 46% 감소한 4606억원, 테티스 2호 펀드의 순자산은 전일대비 17% 줄어든 1655억원으로 집계됐다고 밝혔다. 이는 전날 순자산과 비교한 손실률로 지난해 9월말 순자산 대비 손실률은 각각 49%, 30%로 커진다.
환매 중단 이전인 지난해 9월말 기준 2개 모펀드의 순자산은 플루토 9021억원, 테티스 2364억원으로 총 1조1385억원이다. 여기서 기준가가 반영되면 두개 펀드 순자산이 총 6261억원(4606억원+1655억원)으로 설정액 대비 45% 줄어들며 반토막난다.
증권사가 선순위로 자금을 회수할 수 있는 총수익스와프(TRS) 계약 펀드는 일반 투자자들이 한푼도 건질 수 없는 것으로 나타났다. 라임운용 측은 '라임 AI스타 1.5Y 1호', '라임 AI 스타 1.5Y 2호', '라임 AI 스타 1.5Y 3호' 등 3개 펀드는 전액 손실이 발생했다고 밝혔다. 이외에도 TRS가 사용된 AI프리미엄 등 197억원 규모의 자펀드에서는 78~61%의 손실이 예상된다. TRS가 사용되지 않은 펀드에서는 최대 48%의 손실이 예상된다.
이달말 기준가격 산정이 끝나는 또다른 모펀드 '플루토 TF 전문투자형 사모투자신탁 1호'의 순자산도 50%가량 감소할 것으로 예상됐다. 이 펀드는 무역금융 상품을 주로 담고 있다.
앞서 삼일회계법인의 실사 결과에서 사모사채에 주로 투자한 플루토 펀드의 회수율은 50~65%로 예상됐다. 코스닥 기업의 메자닌(CB·BW)에 투자한 테티스 펀드의 예상 회수율은 58~77%로 집계된 바 있다. 테티스 펀드의 경우 삼일회계법인의 추정치보다 손실률이 낮게 결정됐다.
환매대금은 환매 청구 순서에 상관없이 보유지분에 따라 제공될 예정이다. 라임은 "위험관리위원회를 개최해 환매 대금 지급 방식을 환매 청구 여부 또는 환매 청구 시기에 관계없이 수익자의 보유지분에 따라 지급하는 안분배분방식으로 변경했다"고 밝혔다.
오는 3월 라임은 펀드의 구체적인 상환계획을 내놓을 예정이다. 상환 계획은 이사회 결의와 판매사 논의를 거쳐 수익자에게 고지한다. 부실이 발생한 투자자산에 대해서는 채권추심 전문 법무법인인 케이앤오와의 협의를 거쳐 추가 담보 설정과 만기 연장 조치를 하거나, 소송을 통해 회수 절차를 밟을 예정이다.
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