광주은행, 6월말 '바젤Ⅲ 신용리스크 개편안' 조기 시행

광주·전북은행이 이달 말부터 국내 은행 중 가장 먼저 바젤 Ⅲ 신용리스크 개편안을 조기 시행함에 따라 코로나19로 어려움을 겪고 있는 지역 중소기업 등의 자금난 해소에 도움이 될 것으로 기대된다.

29일 금융감독원에 따르면 이달말부터 순차적으로 15개 은행 및 8개 은행지주회사가 바젤Ⅲ 신용리스크 개편안을 조기 시행한다.

6월말 광주·전북 등 2개 은행과 JB(전북)금융지주를 시작으로 9월말 15개사, 12월말 2개사. 2021년 3월말 2개사, 2021년 6월말 1개사 등 조기 시행 금융회사가 추가될 예정이다.

바젤Ⅲ 최종안(BCBS, Basel Ⅲ: Finalising post-crisis reforms)은 바젤위원회가 은행 BIS자기자본비율 산출시 적용하는 신용리스크 산출방법을 개편하는 방안이다. 2022년까지 시행할 것을 회원국에 권고했다.

바젤Ⅲ 최종안에는 기업대출 관련해 중소기업 대출 위험가중치와 일부 기업대출 부도시 손실률을 하향하는 내용 등이 포함됐다.
은행이 내부등급법을 사용하는 경우에 기업대출 중 무담보대출과 부동산담보대출 부도시 손실률(LGD)을 각각 45%→40%, 35%→20%로 하향 조정토록 했다.

이에 따라 기업대출 비중이 높은 은행을 중심으로 BIS비율이 크게 상승할 것으로 분석되며 광주은행과 전북은행 등 지방은행의 BIS비율이 1~4%포인트 이상 상승할 것 것으로 예상된다.

지난 1분기 광주은행 총자본비율은 15.41%로 전년말댑비 0.62%포인트 하락했으나 국내은행 평균 14.72%를 웃돌았으며 부산은행(16.13%)에 이어 6개 지방은행 중 두번째로 높았다. BIS비율은 국제결제은행(BIS)이 일반은행에 권고하는 자기자본비율 수치다. 신용위험과 시장위험에 대비해 최소 8% 이상 BIS비율을 권고한다.

특히 BIS비율이 높아지면 기업 자금공급 규모를 확대할 수 있는 자본여력을 갖출 수 있다. 코로나19로 어려움을 겪는 광주전남지역 중소·중견기업이나 소상공인 등의 자금난을 해소하는데 도움이 될 수 있게 될 전망이다

광주은행이 속한 JB(전북)금융지주의 총자본비율은 12.95%로 전년말 대비 0.21%포인트 하락했다

금감원은 "조기 시행에 따른 BIS비율 상승 및 이에 따른 자본 여력은  코로나19로 어려운 기업 및 소상공인 등에 대한 자금공급 등실물경제 지원에 활용될 것으로 기대된다"고 밝혔다.