5일 금융권에 따르면 금감원은 지난달 24일 케이뱅크에 개선사항 2건을 조치했다.
은행은 유동성 리스크에 대한 위기상황을 분석할 때 다양한 분석기간을 갖도록 설계해야 한다. 특히 유동성커버리지비율의 대상기간(30일)보다 장기간으로 분석해야 하고 모형과 시나리오에 대한 적합성 검증을 실시해야 한다.
하지만 케이뱅크는 유동성 위기상황을 분석할 때 단일 분석기간만을 대상으로 리스크를 분석했다. 또 영업 개시 이후 현재까지 유동성 위기상황분석 모형과 시나리오에 대한 적합성 검증도 하지 않았다.
이에 금감원은 "위기상황 분석에 다양한 분석기간을 포함해야 한다"며 "최소 연 1회 이상 독립적이면서 전문성을 갖춘 별도의 부서를 통해 모형·시나리오에 대한 적합성 검증을 해야 한다"고 지적했다.
또 은행은 유동성리스크의 악화추세를 식별하고 적시에 대응할 수 있도록 유동성리스크 허용한도 이외에 다양한 조기경보지표를 설정해 운영해야 한다.
케이뱅크는 업비트라는 가상자산거래소 제휴 등으로 인해 예수금 편중도와 변동성이 크지만 회사의 영업전략·특성을 반영한 조기경보지표를 설정하지 않은 것으로 확인됐다.
금감원은 "은행의 영업전략과 특성을 반영해 유동성 리스크 식별에 효과적인 다양한 조기경보지표를 추가해야 한다"며 "관련 지표 모니터링과 관리 등 운영업무를 개선할 필요가 있다"고 전했다.
IPO를 준비 중인 케이뱅크는 업비트에 대한 높은 의존도가 높아 수신과 여신 간 불균형이 심화하고 있다. 지난 2020년 말까지만 해도 케이뱅크의 수신과 여신은 각각 3조7453억원, 2조9887억원였다. 당시 수신액과 여신액 차이는 약 7566억원에 그쳤다. 하지만 지난해 말 수신잔액은 11조3200억원, 여신잔액은 7조900억원으로 1년새 4조2300억원이나 벌어졌다.
시중은행의 경우 수신과 여신의 증가율이 비슷한 수준을 보인다는 점을 감안하면 이같은 여수신 불균형은 극심한 상황이지만 유동성 리스크 관리가 미흡했다는 게 금감원의 지적이다.
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