국민연금 운용수익률이 1년9개월 만에 처음으로 마이너스(-)를 기록했다.
3일 국민연금 기금운용본부에 따르면 올해 1월말 기준 국민연금기금의 전체 수익률은 -3.82%로 잠정 집계됐다. 국민연금의 월별 누적 수익률이 마이너스를 기록한 것은 지난 2020년 4월말(-2.57%) 이후 처음이다.
자산별로 보면 국내주식(-8.92%)의 하락폭이 가장 컸고 해외주식(-7.05%)과 국내채권(-1.35%)도 마이너스 수익률을 기록했다. 반면 해외채권(0.05%)과 대체투자(0.88%) 단기자금(0.35%) 등은 플러스 수익률을 기록했다.
금융부문 비중별로 살펴보면 국내채권(36.80%)이 가장 많았고 해외주식(26.04%) 국내주식(16.52%) 대체투자(13.29%) 해외채권(7.11%) 단기자금(0.12%) 숭이다.
미국 연방준비제도(Fed, 연준)의 통화 긴축 가속화 우려와 오미크론 변이 확산 등으로 국내·외 증시 변동성이 확대되면서 수익률이 하락한 영향이다.
코스피지수는 올들어 1월 말까지 10.56% 하락했고 글로벌 주식시장 MSCI ACWI ex-Korea(달러 기준)도 같은 기간 7.84% 빠졌다. 반면 원달러 환율은 1.43% 상승했다.
채권은 각국의 통화정책 경계감과 공급망 부족에 따른 인플레이션 우려로 가파른 금리 상승세를 보였다. 국내채권은 평가손실금액이 늘어나면서 수익률이 하락했지만 해외채권은 원·달러 환율의 상승의 영향으로 양호한 수익률을 보였다.
국고채 3년물과 국고채 10년물은 각각 39.7bp(1bp=0.01%포인트), 33.5bp 상승했다. 미국채 10년물은 28.9bp 올랐다.
대체투자자산의 수익률은 대부분 이자·배당수익과 원·달러 환율 상승으로 인한 외화환산이익으로 플러스 수익률을 기록했다. 연도 말 기준 연 1회 공정가치를 평가해 연중 수익률은 공정가치 평가액이 반영되지 않은 수치다.
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