/자료=금융감독원
1분기 국내은행의 국제결제은행(BIS) 기준 총자본비율이 3개월 새 0.5%포인트 이상 하락했다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대출로 연체율이 늘어난 탓이다. 

8일 금융감독원에 따르면 3월 말 국내은행의 BIS 기준 총자본비율은 전분기(15.25%)보다 0.54%포인트 감소한 14.72%로 나타났다. 기본자본비율과 보통주자본비율도 각각 12.8%와 12.16%로 전년 말보다 각각 0.41%포인트, 0.4%포인트 하락한 것으로 파악됐다.


금감원 측은 "전년 말 대비 BIS비율이 하락했으나 규제비율 대비 3~4% 상회하는 안정적인 수준"이라고 판단했다.

현행 규정상 은행 BIS 총자본비율은 10.5%, 기본자본 8.5%, 보통주자본 7% 이상을 유지해야 한다. 만약 총자본비율이 10.5% 아래로 떨어지면 이익 배당 및 직원 보너스가 제한되고 8% 이하일 경우 금융당국으로부터 경영개선 조치를 권고받는다.


1분기 은행권의 기업대출은 32조7000억원 증가했다. 또 원·달러 환율이 상승하며 장외파생상품에서 계산되는 위험가중자산도 16조원이 늘어났다. 반면 자본증가율은 2조4000억원 느는 데 그쳤다. 

은행권의 위험가중자산 증가율은 4.7%로 자본 증가율(총자본 기준+1%)을 상회했다. 환율상승 등에 따른 장외파생상품 관련 위험가중자산이 증가하는 등 신용위험가중자산이 늘어난 데다 시장변동성 확대에 따른 시장위험가중자산도 확대된 점 등이 영향을 미쳤다.


은행 별로는 씨티은행 BIS 총자본비율이 18.44%로 가장 높았다. 작년 말 19.56%를 기록했던 상황을 감안하면 씨티은행의 BIS비율 역시 1%포인트 이상 급락했다.

신한은행과 우리은행, 하나은행, 국민은행 등 주요 대형은행들은 14~15%선을 유지했고 작년 말 유일하게 10%대를 기록했던 '최하위' 케이뱅크는 11.14%로 반등했다.

최근 코로나19 직격탄을 맞은 기업들에 대한 소방수 역할을 하고 있는 국책은행은도 하락세가 뚜렷했다. 산업은행 BIS 비율은 13.33%으로 작년 말(13.97%)보다 0.64%포인트 줄었고 수출입은행 BIS 비율 역시 14.48%에서 0.75%포인트 하락한 13.73%를 기록했다.

은행지주사의 BIS기준 총자본비율 역시 전분기 말보다 0.14%포인트 하락한 13.4%를 나타냈다. 기본자본비율(11.97%)과 보통주자본비율(10.95%)도 0.13%포인트, 0.15%포인트 감소했다.

금융당국은 국내은행과 지주의 총자본비율이 하락했으나 바젤Ⅲ 규제비율에 비해서는 여전히 큰 폭으로 상회할 것으로 보고 있다. 최근 코로나19에 따른 대출증가세에도 대부분 은행들이 규제비율 대비 자본여력을 보유하고 있는 데다 6월 바젤3 최종안이 조기 시행될 경우 BIS비율이 1~4%포인트 이상 상승할 것이라는 관측이다.

금감원 관계자는 "코로나19 사태 영향이 장기화될 가능성에 대비해 자본확충과 내부유보 확대 등 손실흡수능력 확보를 유도할 예정"이라며 "규제준수 여력이 충분하지 않은 은행에 대해서는 자본비율 관리에 만전을 기하도록 지도해 나갈 것"이라고 강조했다.