금융회사 외화유동성 관리방안 도입… 홍남기 "외환리스크 대응 강화"

홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 비은행권 금융회사를 대상으로 외화 유동성 모니터링 지표를 도입한다고 20일 밝혔다.

먼저 개별 금융회사 취약성을 보완하기 위한 '금융그룹 단위 외화유동성 관리 체계'가 도입된다. 금융지주회사에 대해 그룹 전체 단위로 외화유동성 규제 비율을 산출해 추진하는 방식이다.

또한 금융회사들이 외화유동성 등에 대한 '자체 위험관리 기준'을 수립하도록 의무화할 계획이다. 금감원의 가이드라인을 바탕으로 각 금융회사가 위험상황 평가기준, 대응계획 등 자체수립하도록 한다는 방침이다.


또한 비은행권의 외화조달과 운용에 관한 실효성 있는 모니터링을 위해 '3종 지표'를 새로 도입하고, 파생결합증권 증거금과 같은 비정형‧우발적 외화수요에 대한 점검체계도 갖춰나갈 예정이다. 현재 은행권에서 시행중인 외화유동성 스트레스 테스트는 비은행권까지 확대 실시된다.

비은행권 외화유동성 비율, 은행권 외화LCR, 외환건전성 부담금 등 기존 외환건전성 제도의 미비점도 보완된다. 각 기관이 각종 규제비율‧모니터링 현황, 스트레스 테스트 결과 등을 정기적으로 보고하도록 하고, 위기시에는 외환건전성 정책 방향 등을 협의해 조정하는 방식이다.


위기시 증권사에 대한 외화유동성 공급이 이뤄질 수 있도록 한국증권금융 등을 통한 외화유동성 공급체계가 마련될 예정이다. 증권사의 외화 유동자산 보유(파생결합증권 자체헤지 규모의 20% 이상)를 의무화하는 한편, 보험사의 환헤지 관행 개선도 병행된다.

또한 외환건전성협의회가 신설돼 외환부문 거시건전성을 제고하고 기관간 협업 강화에 기여할 예정이다. 정부는 위기시 증권사에 대한 외화유동성 공급이 이루어질 수 있도록 한국증권금융 등을 통한 외화유동성 공급체계를 마련하고, 환매조건부 외화채권 매입제도를 원활하게 운영할 계획이라고 전했다.