라임·옵티머스와 같은 사모펀드 사태가 일어나지 않도록 앞으로 자전거래(펀드재산간 거래) 및 TRS(총수익스왑) 등 차입운용 펀드에 대한 관리가 강화된다.
전날(17일) 금융위원회는 정례회의에서 이러한 내용을 담은 금융투자업규정 개정안이 의결됐다고 18일 밝혔다. 이번 개정안에는 주로 사모펀드 투자자 보호 및 관리·감독 강화 방안 등이 담겼다.
금융위는 자전거래 시 신뢰할만한 시가가 없는 모든 자산에 대해 회계법인‧신평사 등 제3의 독립기관이 평가한 공정가액으로 거래하도록 의무화했다.
또 월별 자전거래 규모는 자전거래 펀드의 직전 3개월 평균 수탁고의 20% 이내로 제한된다. 다만 자전거래 대상펀드 투자자 전원의 동의를 받은 경우에는 공정가액 거래와 월별 자전거래 규모에 관한 의무조항을 면제받을 수 있다.
아울러 사모펀드는 펀드 구조, 투자대상자산 현황, 비시장성 자산 투자 현황, 자전거래 등 펀드간 투자 현황, 유동성 리스크와 수익률 현황을 비롯해 이들과 관련된 운용위험 및 관리방안을 감독당국에 보고해야 한다.
TRS(총수익스왑) 등 차입운용 펀드에 대한 관리도 강화된다. 앞으로는 레버리지 한도(400%) 계산시 TRS 평가손익 뿐만 아니라 TRS 거래를 통해 취득한 기초자산의 취득가액도 레버리지에 반영된다.
또 투자설명자료를 위반한 펀드운용 행위는 금지된다. 아울러 전문사모운용사에 대해서는 공모운용사와 동일하게 최소영업자본액 이상의 자기자본 유지의무가 부과된다.
금융위 관계자는 "이번 금융투자업규정 개정안은 고시한 날(3월18일)부터 시행된다"면서 "다만 전문사모운용사의 자기자본 적립의무 강화는 고시 후 6개월이 경과된 날부터 시행되고 운용사의 감독당국에 대한 보고사항 확대는 오는 6월 말 기준의 보고서부터 적용된다"고 설명했다.
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